トレーリングストップとは

2022 1/17

2022-03-17

- 長期塩漬けを減らす工夫 -

上記はバックテストで使用した2010年1月から2017年8月までのUSDJPYの週足チャートです。
このチャートでの上限値は2015年6月の125円85銭で、下限値は2011年10月の75円66銭となっています。そのためバックテストにおける想定レンジはレンジ上限を126円、レンジ下限を75円としています。
この場合の中央値は100円50銭となります。
この中央値より上では売りのトラップのみ、中央値より下では買いのトラップのみを行うという仕組みになっています。
また、中央値より上か下かの判断は１本前の週足終値で行い、中央値をまたいだことにより取引方向が変化した場合には、全ポジション決済及び全オーダーのキャンセルを行います。なお、全ポジション決済時の保有ポジションは中央値付近のものだけになっていますので、大きな損失は発生しません。

ストップロス注文で取引するための包括的なガイド

外国為替にトレーリングストップを置く方法

ストップロス注文とは何ですか？

ストップロス注文は 保留中の注文 つまり、事前に配置されます。

なぜストップロス注文で取引する必要があるのですか？

以下はの利点のいくつかです常にストップロス注文との取引。

更新を購読する

ストップロス注文は、取引があなたに不利になったときにあなたの損失を制限します。

100％正確な取引戦略はありません（高確率戦略などの戦略を含む）価格行動及びスイング取引）。銀行やプロのヘッジファンドトレーダーでさえ、時々損失を被ります。

ストップロス注文での取引は、この事実を考慮に入れています。ストップロス注文は、取引があなたに不利になるときにあなたのアカウントが吹き飛ばされないことを保証します。注文がなければ、あなたは悪い取引から抜け出すでしょう。

手動で取引を閉じる
またはブローカーからマージンコールを取得することによって。

ストップロス注文は取引の感情的な側面を取り除きます

ストップロス注文は、取引に入る前、つまり感情的になる前に行うのが最適です。貿易への愛着。これは、ストップロス注文の最も論理的な配置を選択することであり、これはあなたの利益になります。

ストップロス注文は、継続的に取引をチェックする必要をなくします

あなたの取引を継続的にチェックすることの危険性は、あなたが長期的にあなたに不利に働く不合理で強迫的な決定をする可能性が高いということです。これはあなたがあなたの取引に目を離さないので眠れない夜につながる可能性があります。ストップロスが設定されているので、あなたは安らかに眠ることができ、あなたはあなたの取引を「設定して忘れる」余裕があります。

ストップロス注文は、取引を行うべきかどうかを判断するのに役立ちます

ストップロス注文の発注は、リスク報酬取引に入る前のその特定の取引の比率。比率が低すぎる、またはXNUMX未満の場合は、そもそも取引を行わないことを決定できます。

ストップロス注文で取引することのデメリットは何ですか？

これは非常に苛立たしいことであり、ストップロスを一定期間使用したことがある場合は、おそらくそのような状況に遭遇したことでしょう。これは通常、市場のボラティリティが大きいときにも発生します。基本的な発表中。これは、次の場合にもよく発生します。 V75のような合成指数の取引。

上記のシナリオは、 トレーリングストップジレンマ（TTSD） そしてそれは多くのトレーダーにとって本当の挑戦です。

ボラティリティが非常に高い時間帯に、市場がストップロス注文をトリガーできない場合があります

ストップロス注文を設定する場所を決定する方法

買い取引のストップロス注文を設定する方法

より具体的には、ストップロスレベルの配置は、取引戦略によって異なります。たとえば、取引しているかどうかです。サポート＆レジスタンス戦略, トレーリングストップとはトレンドライン戦略またはチャートパターン等々

すべてのストップロス注文を出すために可能なすべての領域をリストするのは面倒ですトレーリングストップとは作戦このサイトに掲載されています。あなたはあなたが選んだ戦略とそれを取引する方法について学ぶ必要があります。

サポートとレジスタンスレベルを取引するときにストップロスレベルを設定する方法

サポートとレジスタンスレベルを取引する際のストップロス注文の設定

トレンド市場を取引するときにストップロスレベルを設定する方法

ストップロス注文の種類

「セットアンドフォーゲット」または「ハンズオフ」ストップロス戦略

あなたの取引が利益を上げたとしても、あなたはストップロスを動かしません。トレーリングストップとはこれがそれが呼ばれる理由です '触るな' あなたがそれを設定し、あなたのチャートから離れることができるので、戦略。

外国為替取引でストップロス戦略を設定して忘れる

セットの不利な点とストップロス戦略を忘れる

トレーリングストップロス戦略

アフリカ人のためのAvaトレードブローカー

自動トレーリングストップロス戦略

手動トレーリングストップロス戦略

外国為替にトレーリングストップを置く方法

外国為替のトレーリングストップロス

テイクプロフィットをヒットしたこの2Rトレードでこの戦略をどのように使用したかをご覧ください

手動トレーリングストップロス戦略のデメリット

手動トレーリングストップ-アワーチャートでの損失

XNUMX時間足チャートのトレーリングストップレベル

XNUMX時間足チャートでの手動トレーリングストップロス

4時間足チャートのトレーリングストップロス

手動トレーリングストップ-日足チャートの損失

日足チャートのトレーリングストップロス

これはそれがトリッキーになるところです。より長い時間枠は、より良いリターンを約束する一方で、より長いリスクエクスポージャー時間を持ち、より大きな利益のチャンクを市場にさらし、より広いストップロスを持ちます。より長い時間枠で行われる取引は、通常、実行するのに非常に長い時間がかかります。

手動トレーリングストップロス戦略を自分でテストする

私たちはあなたに提案します $1000のデポジットなしボーナスでデモ口座を開設この戦略をテストすることを目的としています。理想的には、同じ取引で4つのポジションを開き、次のように監視する必要があります。

時間足チャートで最初の取引を取り、そのチャートを使用してストップを追跡します
次に、4HチャートのXNUMX番目の位置を取り、そのチャートを使用して取引を管理します
あなたのXNUMX番目のポジションは毎日取られ、同じチャートを使用して管理されます
最終的なポジションは、マルチタイムフレームの取引戦略を使用して取得され、トレーリングストップロスを移動する同じ戦略を使用して管理されます。

このストップロス戦略は、次のような合成指数またはボラティリティ指数の取引にはあまり適していません。ボラティリティ75およびボラティリティ100 それらの非常に揮発性の性質のため。あなたはかなりのピップ値を市場に公開しなければならないでしょう、そしてこれはあなたに不利に働くかもしれません。

ストップロス注文の使用に関する結論

あなたは今、ストップロス注文がで使用されるべきであるという事実に感謝します すべての取引 あなたが取るもの。各取引は常に異なり、さまざまなストップロス戦略に関する知識は、さまざまな状況に適したものを選択するのに役立ちます。

以下でフィードバックを共有してください。どのようなストップロス戦略を使用していますか、または使用したいと思いますか？なぜそれを選んだのですか？以下のコメントですべてを共有してください。トレーリングストップとはあなたへ。

トレイリングストップの使い方

FXで指値注文する際にオプションでトレイリングストップがあり
何度か使用していますがあまり役に立ったためしがありません。
うまい利用方法やどのような状況のとき使うと有効なのでしょうか？
失敗パターンとしては、想定より早く損切りしてしまう。
利益確定もちょっと下がった時点で行われ十分な利益が確保できないなど。
ちなみに、ユーロなどでストップ０．８０
最小変動レート１０で使ってました。
設定方法が悪いのでしょうか？

A 同じカテゴリの新着質問

教えて！goo グレード

ベストアンサー優先

回答者： lenychan
回答日時： 2007/11/22 02:32

トレイリングストップは

ポジションが含み益になっている時
一定の幅でロスカットのラインが上がって行き、
利益を追いかけていくものですよね

その事を踏まえて
トレーリング、要は利食いがうまく機能していないとの事ですが
そもそも設定している値幅はどのように決められたものでしょうか？

多分ここら辺が曖昧でうまく行っていないように思います
実際どのようなルール・期間なのかは分からないのですが
十分な検証無しにトレーリングを使用してもうまくいかないと思います

もっと言うと、その当初のストップ幅は何を基準にしているか
そしてそれは過去においてもある程度の統計的優位性を持っているのか？それとも数週間・数ヶ月の短期の相場を見て勘で決めたものなのか？

うまい利用方法についての答えは
ご自身でとことん検証・研究し納得する値を出せるまでは
常に不安に怯え、日々売買を変化させる事になると思います
まずは日々の価格レンジに引っかからない値で
なおかつ利益を十分に確保できるポイントを探されてはいかがでしょうかヽ(A`*)

回答者： jayoosan
回答日時： 2007/11/20 23:39

ちなみにトレーリングストップという名称が同じでも、システムによってトレールの仕方が違います。

たとえばロングの場合、
・設定したpips分ごとにストップ位置が階段状に切りあがっていくもの
・設定したpipsの距離をリアルタイムの価格と保ちながら、リアル値が下がった場合ストップ位置は下がらずに保たれ、タッチしなければ仕切られず、再度上昇していけばまたストップ位置がpipsの距離を保ちながら切りあがっていくもの

情報ありがとうございます。
どこの業者の取引システムでしょうかわかりましたら
教えてください。
自分が利用しているのはFXCMの取引システムです。

回答者： KitoFX
回答日時： 2007/11/20 19:55

>>想定より早く損切りしてしまう。

最小変動レートが１０pipですか？
ちょっと下がったら約定するのは当然ですよ。
そのようにオーダーを出しているんですから。

>>うまい利用方法やどのような状況のとき使うと有効なのでしょうか？
その注文システムを知らないので憶測で話を進めますが、
レートが変動したら問答無用でストップが切り上がるんですよね？
多分FXには不向きな注文だと思いますよ。
トレイリングストップを有効に使いたいなら、時間軸の概念は欠かせませんね。
例えば1時間後の終値を元にストップオーダーが切り上がるといった、
パラボリックのような切りあがり方がベストではないでしょうか。

この回答への補足

想定より早かったケースとして
例えば、ユーロで
161.00円で指値買い160.20円でストップでトレイリングストップで
最小変動レートが10pipとします。
161.00円に到達して161.10になるとストップは160.30になりますよね。トレーリングストップとは
161.50円まで到達してストップが160.70円になっているときに
一度大きく値を下げて160.60まで下がってしまうと
当然160.70円で損切りされてしまいます。ところが結局終値では
162.00円になっていた場合は、結局、勝てるチャンスが不意になり
損失を出してしまうようなケースが発生してしまいます。
そもそもトレイリングストップは上級者向けの設定だと思うのですが
どのような設定を行えば有効なのか良く使われている方にご教授願いたいと思っています。

含み損リスクを抑えたハーフ＆ハーフのトラリピ型EA

- 含み損を減らす工夫 -
当EAでは、日足長期移動平均線による相場上昇、下降の判断フィルターを適用しています。
買いトラップ適用時にフィルターが下降相場と判断したとき、売りトラップ適用時にフィルターが上昇相場と判断したときには、トラップの仕掛けを行いません。
そのため、長期間仕掛けをしない日々が発生しますが、大きく相場が逆行しているときにエントリを続け、累々と含み損を増やし続けるということはありません。

- 証拠金の効率を高める工夫 -
通常のトラリピ型EAはトラップ設定の上限から下限まで一定の仕掛け範囲でトラップを発注していきます。
このEAの事例ですと、下限75円、上限126円なので値幅51円です。仕掛けを25pips幅とした場合、合計でなんと204本もの発注又はポジション数となり、その分の証拠金が必要になります。ロットを1000通貨単位、証拠金を1000通貨単位の1発注につき4000円とした場合、80万円以上の証拠金が必要になります。
まぁ、興味ないので調べていませんが、実際には200本もの発注数となるような設定はできないんじゃないかと思いますけどね。
これに対して、本EAでは注文範囲を現在の価格の上限一定範囲に抑えることができます。例えばこのEAでは基本設定の発注実施範囲は200pips、仕掛けが25pipsなので注文数は最大8個に抑えることができます。
なお、この発注範囲は値動きとともに移動していくので、発注範囲からはずれた注文は自動的にキャンセルされていきます。

- 利益を増加させる工夫 -
トラリピタイプに有効とされるトレーリングストップとトレンド相場でポジションサイズ調整機能を有しており、利益を極大化させます。

ストップロス注文で取引するための包括的なガイド

外国為替にトレーリングストップを置く方法

ストップロス注文とは何ですか？

ストップロス注文は 保留中の注文 つまり、事前に配置されます。