一目均衡表の見方
一目均衡表では、（１）基準線、（２）転換線、（３）先行スパン１、（４）先行スパン２、（５）遅行スパンの５つの指標を用いて分析を行います。下図の水色や赤色の斜線で塗りつぶされた部分は雲または帯といいます。これは先行スパン１と先行スパン２で挟まれた部分を色塗りしたもので、先行スパン１が下にあれば赤、先行スパン１が上にあれば水色で描画されています。赤と水色の境目（先行スパン１と先行スパン２）が交差する部分を「雲のねじれ」といいます。
- （１）転換線（オレンジ）・・・・当日を含む過去９日間の最高値と最安値の平均値を描画していったラインで、9日間の買い方と、9日間の売り方の「均衡点」が一目でわかる線です。
この転換線を株価が下に抜ければ、短期トレンドにおいて「売り方優勢」、逆に上に株価が抜けたときは、短期トレンドにおいて「買い方優勢」と見て取れます。またこのラインが均衡点であることから、トレンドが出ている相場において、上値支持線、または下値支持線として機能することがあります。９日の移動平均線に近い軌跡を辿ります。 - （２）基準線（黄）・・・・・当日を含んだ過去26日間の最高値と最安値の平均値を描画していったラインで、２６日間における中期のトレンドの、買い方と、売り方の「均衡点」が一目でわかる線です。,転換線と同様、トレンドが出ている相場においては、上値支持線、または下値支持線として機能することがあります。26日の移動平均線に近い軌跡を辿ります。
株価が転換線と基準線を上抜けして、転換線が基準線を下から上に抜けることを好転といいます。好転は、一般的に、株価が上昇トレンドに転ずるひとつの目安として知られています。株価が転換線と基準線を下に抜け、さらに転換線が基準線を上から下へぬけることを逆転といいます。逆転は、一般的に、株価が下降トレンドに転ずるひとつの目安として知られています。
- （３）先行スパン１（水色）・・・基準線と転換線の平均値を、当日を含めて２６日先行させたものです。１７日の移動平均線に近い軌跡をたどります。
- （４）先行スパン２（紫）・・・当日を含んだ過去５２日間の最高値と最安値の平均値を当日を含めて、２６日間前へ進めたものです。５２日の移動平均線に近い軌跡をたどります。
株価が上昇トレンドを描いている相場のときは、雲は株価の下（水色）にあり、下降トレンドを描いているときは、雲は株価の上（赤色）にきます。株価が雲を上に突き抜けたときは、上昇トレンドに転じた可能性を示唆しており、買うタイミングの目安となります。逆に株価が雲を下に突き抜けた場合は、下降トレンドに転じた可能性を示唆しており、売るタイミングの目安となります。先行スパン１と先行スパン２はともに上値支持線、下値支持線として押し目や戻りのラインとして機能することがあります。雲を上値抵抗帯や下値抵抗帯として売買のタイミングの目安として使うこともできます。
トレンドが変わるポイントや、もち合い相場では、先行スパン１と先行スパン２の上下が入れ替わることがあります。これを「雲のねじれ」といいます。
- （５）遅行スパン（茶）・・・当日の終値を当日を含めて、２６日間後ろへずらしたものです。株価の終値を結んだ線（一日の移動平均線）を２６日後ろへずらした線とおなじ軌跡を描きます。
さらに上で紹介した３つの買いシグナルの条件をすべて満たすことを三役好転、３つの売りシグナルの条件をすべて満たすことを三役逆転といいます。
【限定公開】RSIの期間設定値を変更し、鬼カスタマイズする方法
テクニカル分析
オシレーター系テクニカル指標の代表格の一つであるRSI。
RSIの計算式、使用方法、ダイバージェンスといった初歩的な内容を理解されている方向けに、 RSIの期間・パラメーターの推奨設定、設定を鬼カスタマイズする方法についてまとめます。
RSIの期間・パラメーター設定の考え方を学ぶと？
RSIの開発者 J.ウェルズ・ワイルダー・ジュニアの推奨設定は 「14」
J.ウェルズ・ワイルダー・ジュニアの開発したテクニカル指標
RSI （Relative Strength Index：相対力指数） 一目均衡表
ATR（Average True Range）
ADI（Average Directional Index）
パラボリック SAR
RSIの期間・パラメーターを9、14、50にした場合のチャート比較
※クリックで拡大します。
RSI期間・パラメーター 50に設定
買われすぎである70、売られすぎである30へそもそも届かない。
→エントリーシグナルが発生しないため、このままではトレードに使用不可
RSI期間・パラメーター 14に設定
買われすぎである70、売られすぎである30へ程よく届く。
→ 程よくエントリーシグナルが発生する為、このままトレードに使用可。
RSI期間・パラメーター 9に設定
買われすぎの70、売られすぎの0へ簡単に届きすぎ、相場の加熱感が不正確に
→シグナル発生後も、その方向へ価格が強く動き、逆張りタイミングが早すぎて損をしがち
RSIは設定値「14」以外は総じて微妙なテクニカル指標へと成り替わります。
もしかしてRSIの期間・パラメーターは「14」以外は不適切？
というと、実はそうではありません。RSIは他のパラメーターも使用することができます。但し、買われすぎ70、売られすぎ30という水準を見直す必要が生まれます。
なぜ水準を見直す必要が生まれるのか？これを理解するにはまず、なぜRSIの期間を50といった大きい値にすると「買われすぎの70、売られすぎの30」へ届かなくなるのか？この原因を知る必要があります。
RSIの期間・パラメーターを大きく取ると、70や30に届かなくなる理由について
RSIが買われすぎの70に届くチャート像
RSIの期間を28、期間14と変わらない加熱感を示すチャート像
逆にRSIの期間・パラメーターを短くしすぎると・・・
ここまでを踏まえると、RSIの期間を14以外にする場合、買われすぎの70、売られすぎの30という水準を見直す必要がある。ということが分かります。
RSIのオススメ設定値の目安
より正確にRSIの期間に合わせ、買われすぎの70、売られすぎの30という水準を見直す方法
RSIの開発者 J.ウェルズ・ワイルダー・ジュニアの推奨設定である 「14」を基準にした場合、次のように計算を行い70、30という水準を変更することができます。
例）株式トレーダー、日足でRSIを期間28で使用する場合の計算例
①エクセルなどで日足14本の変化率を計算。
過去、150日分の1本目の始値～14本目の終値の増減率の平均値を計算
1日目 300円の株価が14日後に350円 50円÷300円＝約16.6%
2日目 310円の株価が14日後に355円 45円÷310円＝約14.一目均衡表 5%
・・・以下150日分程度を計算し、増減率の平均値を計算 結果は約15%であった。
②エクセルなどで日足28本の変化率を計算。
過去、150日分の1本目の始値～28本目の終値の増減率の平均値を計算
1日目 300円の株価が28日後に400円 100円÷300円＝約33.3%
2日目 310円の株価が28日後に385円 75円÷310円＝約24.2% 一目均衡表
・・・以下150日分程度を計算し、増減率の平均値を計算 結果は約25%であった。
③２つの変化率を利用し、70、30という水準の見直し。
RSIが14から28と期間が2倍になっているのであれば、変化率は15%の2倍の30%となっているはずです。しかし、実際は25%の変化率でした。
期間14の場合の買われすぎの水準(値は比率の目安)
RSI＝値上がり幅 1 ÷（値上がり幅 1 ＋ 値下がり幅0.42）＝約70
期間28の場合
RSI＝値上がり幅 1 ÷（値上がり幅 一目均衡表 1 ＋ 値下がり幅 0.42×30%÷25% ）＝約66が買われすぎの水準として妥当
期間14の場合の売られすぎの水準(値は比率の目安)一目均衡表
RSI＝値上がり幅 1 ÷（値上がり幅 1 ＋ 値下がり幅2.33）＝約30
期間28の場合
RSI＝値上がり幅 1 ÷（値上がり幅 1×30%÷25% ＋ 値下がり幅2.33）＝約33が売られすぎの水準として妥当
RCIの見方＆使い方｜活用法や期間の設定をトレーダーが解説
出典：Tradingview – BTCJPY
RCIは計測期間に対して、どれくらいの割合で価格が上昇または下落したのかを示す指標です。-100％〜100％の値で表記されます。
例として、計測期間を12日とし、RCIが0％だった場合を考えてみましょう。12日間連続で価格が上昇すればRCIは100％になり、逆に12日連続で下落すればRCIは-100％となります。
売買タイミングの判断に役立つ
RCIは価格の上昇や下落の割合から、相場が 買われ過ぎか売られ過ぎか を読み解き、それを基に売買タイミングの判断に役立てることが可能です。
相場の状況などにもよりますが、一般的には、買われ過ぎの場合は売り、売られ過ぎの場合は買いのサインと考えられています。
似たような性質を持つ指標では、RSIというものがあり、同じく相場の過熱感から売買タイミングの判断に役立てることができます。
期間の設定に決まりはない
RSIの期間の設定には決まりがありません。トレードのスタイルや相場の状況、投資する銘柄によっても適切な設定が異なるからです。
もし目安が欲しいようであれば、一般的によく使われている9日や12日を使い、そこから自分に合った期間の設定を見つけていきましょう。
1-2. 売買タイミングを判断する見方・使い方
- RCIが100％で売り
- RCIが-100％で買い
RCIが100％で売り
RCIが100％に到達したタイミングは、売りのポイントの１つとして判断することができます。
たとえば、下記のBTCJPYのチャート画像では、画面中央付近でRCIが100％に到達した段階で価格が反発し、その後に価格が下落しています。
出典：Tradingview – BTCJPY
RCIが-100％で買い
RCIが-100％に到達したタイミングは、買いのポイントの１つとして考えることが可能です。
たとえば、下記のBTCJPYのチャート画像では、画面左側付近でRCIが-100％に到達した後、価格が反発して上昇しています。
出典：Tradingview – BTCJPY
2. RCIの注意点と活用のコツ
2-1. 注意点
トレンドが強い時には機能しづらい
RCIの注意点としては、相場に 強いトレンドが発生している時には機能しづらい 一目均衡表 という点が挙げられます。
RCIは上下の強いトレンドが発生している時には、100％や-100％を継続している状態になることが多いことが、その理由です。
たとえば、以下のBTCJPYの2017年のチャートでは、4月24日にRCIが100％付近に到達し、5月11日まで持続しています。
出典：Tradingview – BTCJPY
こうした点を踏まえても、トレンドが強い時にRCIを売買の目安とするのは注意しておきましょう。また、トレンドの強弱の判断には DMIなどの指標を活用するのが効果的 です。
2-2. 活用のコツ
高値圏と安値圏のRCIの方向で売買判断をする
RCIを活用するコツとしては、高値圏と安値圏の RCIの方向 から売買判断をするというものが挙げられます。
具体的には、RCIが-100％〜80％（安値圏）の時に上向きになったタイミングでは買い、RCIが80％〜100％（高値圏）の時に下向きになったタイミングでは売りの目安にするという方法です。
たとえば、以下のBTCJPY のチャート画像では、画面中央付近でRCIが-80％付近から上向きになったタイミングで価格も上昇を始めていることがわかります。
出典：Tradingview – BTCJPY
【FX】MACDとRSIのトレード手法はめっちゃ機能する【理由：勝てる】
売りエントリー【基本のMACDとRSIのトレード手法】
エントリー根拠
- １：価格が上げ止まった（ダウ理論）
- ２： RSI の買われすぎサイン
- ３： MACD のデッドクロス（売りサイン）
今回のポイントは、 ダウ理論である高値の更新をせず、上げ止まった後に『 RSI と MACD』 に売りサインが点灯したとこです。
さらに、チャート形状は ダブルトップ といってトレンド転換する際にあらわれるチャートパターンとなって、根拠増しといった感じになりました。
【初心者向け】ダウ理論とは？【超わかりやすく解説】
２：トレンド転換を見極めるMACDとRSIのトレード手法
2 つ目は、 トレン 一目均衡表 ド転換を見極める MACD と RSI のトレード手法になります 。
この手法は、主にトレンド転換を狙った逆張りトレードになり、うまくトレンドの終焉を狙うことができれば大きな値幅が取れます。
エントリールール
- MACD のダイバージェンス確認
- RSI のダイバージェンス確認する
- 価格の切り下げ（上げ）確認（ダウ理論）
上記が、 『トレンド転換を見極める MACD と RSI のトレード手法』 のルールになります。では、実際のチャートをみてみましょう。
売りエントリー【トレンド転換を見極めるMACDとRSIのトレード手法】
トレンド転換を見極めるMACDとRSIのトレード手法
エントリー根拠
- １：MACD のダイバージェンス
- ２： RSI のダイバージェンス
- ３：意識される抵抗帯を下にブレイク
- ４：レジサポ転換をした
今回のポイントは、『 MACD や RSI のダイバージェン スの売りサインのみ』で、エントリーしていないとこです 。
というのも、直近までは 上昇トレンド なので、早とちりなエントリーは 一目均衡表 無 駄な損 切りにつなが ることが多いから。
『ダイバージェンス＝トレンド終了の示唆』 のサインではあるが、トレードにおいて１つのサインだけで判断するのではなく、エントリー根拠を増やすことは超重要です。
ちなみに値動きが少ないレンジ相場であれば、 MACD や RSI のダイバージェンスの単体の根拠だけのエントリーは全然あり。
３：トレンドの波に乗るMACDとRSIのトレード手法
３つ目は、 トレンドの波に乗る MACD と RSI のトレード手法になります。
この手法は、主にトレンドの波に乗る順張りトレードになり、うまくトレンドフォローができれば短時間で、大きな利益が取れます。
エントリールール
- MACD のヒドゥンダイバージェンス確認する
- RSI のヒドゥンダイバージェンス確認する
- 価格の切り下げ（上げ）確認する（ダウ理論）
これが、 【３：トレンドの波に乗る MACD と RSI のトレード手法】 のルールになります。
では、実際のチャートを見てみましょう。
買いエントリー【トレンドの波に乗るMACDとRSIのトレード手法】
トレンドの波に乗るMACDとRSIのトレード手法
エントリー根拠
- １： MACD のヒドゥンダイバージェンス
- ２： RSI のヒドゥンダイバージェンス
- ３：安値の切り上げ（ダウ理論）
- ４：レジサポ転換
今回のポイントは、 MACD と RSI のヒドゥンダイバージェンスが発生したと同時に、レジサポ転換も確認でき、 一目均衡表 RSI 単体でも売られすぎサインが点灯していたとこです。
押し目で買うことが苦手なトレーダーは多くいますが、しっかりとしたエントリー根拠があれば自信を持って順張りトレードができます。
エントリーの際は、 複数の根拠 を探すことを心がけてください。
【おまけ】ダイバージェンスの複合トレード手法
おまけ枠で、 ちょっと応用した MACD と RSI のトレード手法を紹介します。
とはいえ、ルールは変わりません。ただのダイバージェンスの 複合的な考え方 といった感じ。
ダイバージェンスの複合トレード
エントリー根拠
- １： MACD のダイバージェンス確認（赤丸）
- ２： RSI のダイバージェンス確認（赤丸）
- ３：青丸部分での価格の下げ止まり（ダウ理論）
- ４： MACD 一目均衡表 のダイバージェンス確認（青丸）
- ５： RSI のダイバージェンス確認（青丸）
上げトレンド中で点灯する『下げサインのダイバージェンス』は基本的にトレンドに対した逆張りになるので、上記のような安値を更新せずに下げ止まることがよくあるんです。
ちなみに今回は、下げサインのダイバージェンスからの、上げサインのダイバージェンスの発生でしたが、トレンドが強いと、下げサインのダイバージェンスからの上げサインのヒドゥンダイバージェンスの発生とかもあります。
以上が、 MACD×RSI のトレード手法になります。
MACD×RSIのトレード手法の注意点
MACD と RSI のトレード手法を使うにあたって、 2 つ注意 してほしいことがあります。
- １：サインを絶対に盲信してはダメ
- ２：迷った時のエントリーは控えよう
１：サインを絶対に盲信してはダメ
今回紹介した MACD と RSI のトレード手法以外にもいえますが、 エントリー根拠がいくら硬くても、サインを盲信することはやめましょう。
サインを絶対に盲信してはダメ
チャートを見てわかる通り、ダイバージェンスが連発していますが、全て跳ね返されて上昇しています。
相場に 100% なんてことはないので、様々なシナリオも想定してトレードをしていきましょう。
２：迷った時のエントリーは控えよう
例えば
- MACD はダイバージェンスしているのに、 RSI はダイバージェンスしていない
- チャートは下がりそうだけど、 MACD と RSI が微妙な動きになっている
上記は、ただの一例ですが迷った場面に遭遇した時はエントリーを控えることがおすすめ。経験上、微妙なサインでの妥協したエントリーは大体負けますw
利益確定と損切りについての考え方
トレードするにあたって、 利益確定と損切りの考え方について 3 つ覚えてほしいことがあります。
- １：損切りは意識される価格帯と少しずらす
- ２：ビビってチキン利確と損切りしない
- ３：損大利小であれば、勝率90%でも負ける事実
多くのトレーダーは、『手法』ばかりを重要視して『利益確定』と『損切り』などの資金管理を軽視しがちですが、ぶっちゃけ超重要です。
では、 1 つずつみていきましょう。
１：損切りは意識される価格帯と少しずらす
なぜかというと、意識される価格帯には多くのトレーダーの注文が集中している箇所なので、反転する確率も高いから。
たまに、レジスタンスラインやサポートラインにぴったりに損切り注文をしている人もいますが、狩られる可能性も高くなるので 『ずらす』 一目均衡表 を意識してみてください。
２：ビビってチキン利確と損切りしない
- とりあえず負けるのが嫌だから、根拠なしで利益確定をする（チキン利確）
- エントリー後、予想と反対に少し動いただけで怖くて損切りする（チキン損切り）
こんな感じで、明確な根拠なしの『チキン利確』や『チキン損切り』は NG です。これを繰り返していると、いつか 大きく負ける のがオチ。
もう一つの理由が、無計画で勝てるほどトレードは甘くないからです。
ぶっちゃけ、ネットなどでたまにみる『勝率 99 ％』『一日 5 分であるサインだけで勝てる』なんかの広告は嘘です。
とはいえ、どの勝ちトレーダーも始めは負けまくっています。継続こそが勝ちトレーダーへの唯一の道です、頑張りましょう。
３：損大利小であれば、勝率90％でも負ける事実
損大利小トレードをしてしまえば、勝率 一目均衡表 90 ％でも負けます。
このように、損大利小だといかに勝率がよくても負けます。
例えば 一目均衡表
- ①：１万円勝ち
- ②：１万円勝ち
- ③：１万円勝ち 一目均衡表
- ④：１万円勝ち
- ⑤：１万円勝ち
- ⑥：１万円勝ち
- ⑦：１万円勝ち
- ⑧：１万円勝ち
- ⑨：１万円勝ち
- ⑩： １５万円負け
損大利小の例ですが、このように 10 回中９回勝って 『勝率90％』 としても、 1 回の負けで負け越します。
逆に、『損大利小』ではなく、『損小利大』なトレードができれば 『勝率 10% でも勝てる』 のです。
まとめ：トレードは優位性が重要です
以上が、 RSI と MACD のトレード手法についてでした。
トレードルールも重要ですが、エントリー根拠を多く見つけ、優位性が高いトレードをすることが、重要なことを理解いただけたと思います。
【シンプル】RSIの期間はどの数値にすべき？おすすめの期間と理由について解説
RSIは、J.W.ワイルダー氏が1978年に発表したテクニカルです。J.W.ワイルダー氏はアメリカの投資インストラクターで、著書「New Concepts In Technical Trading Systems（邦題 ワイルダーのテクニカル分析入門） 」の中でRSIを発表した他、パラボリック、ボラティリティ・インデックス、DMI、ADX、ATRなど複数のテクニカルを用いた手法を記しています。
J.W.ワイルダー氏は、著書の中で、RSIについて、以下のように述べています。
”For the first calculation of the Relative Strength Index, RSI, we need the 一目均衡表 previous 14 day’s close prices. ”
（訳：RSIの最初の計算には14日間の終値が必要）
2-1. RSIの初期設定が14である理由
一目均衡表には「変化日」と言われるものがあり、簡単に説明すると 「押しや戻りが完了して、新しい潮目が出る場所だから気をつけてね」 というものです。
その変化日が 「9」「17」「26」 なのです。
一方の、RSIの設定は 「9」「14」「28」 となっており、非常に似ていることに気付きますよね？
3. （比較）RSIの期間を変えてチャートに反映してみる
3-1. RSIの概要のおさらい
4. RSIの期間設定によってチャートが変わるカラクリとは？
4-1. RSIの計算式とは？
この式の中で大事なのは、 「動いた値幅」 です。動いた値幅を計算するために「RS」を求めていますが、「前日」と比較して「当日」が上回っているか、下回っているか、そしてその大きさにより「RS」の値が大きく左右されます。
数式にすると難しく神秘的に見えますが、簡単に言うと 指定した期間で上げた値幅の平均と、下げた値幅を平均を比べて買いと売りとドッチが強いのか？ を比べているだけの話なんです。
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